Валд тест

Валд тест з апроверка на ограниченията наложени върху параметрите на регресионния модел.Ограниченията могат да бъдат както линейни , така и нелинейни, като изискването е , ако се проверява повече от едно ограничение между тях да няма линейна зависимост.При валд теста:

Н₀ поставените ограничения са изпълнени.За да а приемем или не се използва Валд статистиката, която за тестовете , които ще разглеждаме се основава на :

(U)-X² stat. p-value>0.05Н₀ се приема , ограничението е изпълнено.

Валд тест за проверка ограниченията наложени на параметрите на регресионния модел със зависима променлива LNQ 101 , свободен член и независими променливи LNP 101 LNP106 LNP107 T S12.За оценката на теста с аизползвани 48 наблюдения за периода.......

Следва информация за коефициентите.За коефициентите на свободния член и стоящи пред параметрите се използва от А1 до А6

А₁=0

А₅=0 тоест коефициентите пред независимите Т=0 . p-value<0.05 Н₀ се отхвърля.