Кохран Оркут метод

Оценяваме параметрите на модела, при който хипотезата , е че реда на грешката описва постоянен авотрегресионен процес.Анализа започва от , това че трябва да се определи че това е Кохран Оркут метод за определяне на оценка на параметрите на регресионния модел.

Зависимата променлива е LNQ 101

Оценката на параметрите е направена въз основа на 48 наблюдения за периода..............

Независима променлива.......Модела има и свободен член С.

Оценка на коефициентите

Оценка на стандартната грешка- определя интервала на доверителност при 95 %и при66%.

Анализа на резултатите от Т-статистиката- кой от коефициентите всеки сам за себе си е статистически значим.

Н₀:коефициентите=0 p-value >0.05 H₀ модела е статистически незначим.Променливата може да с еизключи от модела.

За всички останали зависими променливи и свободния член p-value <</SPAN>0.05 H₀ се отхвърля.Коефициента е статистически значим и съответния коефициент може да остане в модела.

Коефициента на детерминация

83% от обяснената вариация на зависимата променлива е резултата от включените в модела независими променливи.Коефициента е >0.07 и можем да кажем, че